Применение модели платежной матрицы в задачах принятия решений
На пересечении столбцов и строчек указываются значения объёмов продаж при реализации данной стратегии при данной конъюнктуре.
В качестве состояний рыночной конъюнктуры рассматриваем различные сочетания внешних, независимых от предприятия факторов (цены конкурентов, инфляция, ёмкость рынка и т.д.), т.е. Пm - это прогнозное состояние рыночной конъюнктуры, характеризуемое определённым уровнем инфляции, ценовой политикой конкурентов, ёмкостью рынка и другими независимыми от предприятия внешними факторами.
В качестве стратегий предлагается рассматривать совокупность целенаправленных мероприятий предприятия, характеризующихся определённой ценовой и сбытовой политикой, уровнем издержек, рекламным бюджетом и другими подконтрольными предприятию факторами.
. На основе данных платёжной матрицы определяются максиминные оценки стратегий (по Вальду), показывающие гарантированный максимальный выигрыш (объём продаж) в наихудших условиях.
. Строим матрица рисков, в которой на пересечении столбцов и строчек указываются значения риска реализации данной стратегии при данном состоянии рыночной конъюнктуры, рассчитанные по формуле:
=Ymax-Y,
где Y max - максимально возможный объём продаж при данном состоянии рыночной конъюнктуры;- объём продаж при реализации данной стратегии.
Таблица 2
Матрица риска
Предлагаемые стратегии |
Возможные состояния рыночной конъюнктуры | ||||
П1 |
П2 |
П3 |
… |
Пm | |
Стратегия 1 |
R11 |
R12 |
R13 |
… |
R1m |
Стратегия 2 |
R21 |
R22 |
R23 |
… |
R2m |
Стратегия 3 |
R31 |
R32 |
R33 |
… |
R3m |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
Стратегия n |
Rn1 |
Rn2 |
Rn3 |
… |
Rnm |
. Значения матрицы рисков используются для определения минимаксных оценок стратегий (по Сэвиджу), показывающих гарантированное минимальное значение риска в самой неблагоприятной ситуации.
. Для определения компромиссного решения между пессимистической оценкой по критерию Вальда (W) и оптимистической максимаксной оценкой (S), определяем значение критерия Гурвица (G) для каждой стратегии по формуле (2.43)
= µ * W + (1-µ) * S
где µ - показатель пессимизма-оптимизма, определяемый экспертом на основе анализа конкурентных преимуществ. Для определения µ целесообразно использовать матрицы “Бостон консалтинг” групп и “МакКинзи”.
. На основании данных расчетов выбираем ту стратегию, компромиссное решение которой (критерий Гурвица) максимально.
Неопределенности, влияющие на процесс подготовки УР, по объему непонятной или отсутствующей информации можно разделить на четыре уровня:
-15% - низкий, не влияющий на перечень и содержание типовых процедур ПРУР;
-50% - средний, не влияющий на перечень, но требующий пересмотра содержания процедур ПРУР;